最近偶然发现了个叫ig50的本地股票数据引擎,用了有一段时间了,感觉还不错,分享给做量化和AI Agent的朋友。
之前一直用在线API拿股票数据,说实话用着挺别扭的。QPS限制是一方面,网络波动也挺闹心的,有时候回测跑到一半失败了,又得重来。最麻烦的是,大模型没法直接用这些数据,每次都得自己写脚本把数据捞出来,整理成结构化的JSON,再喂给模型。这个环节挺耗时间的,而且经常出各种格式问题。
ig50的思路不一样,它直接把数据落到你本地磁盘上。沪深京A股5000多只、港股、基金加起来217个数据集,全是JSON格式。实时行情3秒落盘一次,L2五档盘口和逐笔交易也都有。
顺手截了张文档页面的图,小清新的文档风格也是我喜欢的:
数据在本地最大的好处就是,大模型可以直接读。我把数据文档给大模型看了之后,用自然语言描述策略,它就能直接生成回测代码,不用我再做数据搬运工了。比如我说"回测一下连续三天放量上涨的股票,持有5天",它自己找到对应的字段,写出完整的回测脚本。
多线程回测也挺爽的,不限并发,5000多只股票同时跑,大概3秒出结果。之前用在线API跑同样的回测,少说也要半小时。现在一天能验证十几个策略想法,迭代速度确实快了很多。
数据全是标准JSON格式,直接就能读,不用再做格式转换。给大家看个K线数据的样例:
{"d":"2026-05-12","o":11.28,"h":11.36,"l":11.22,"c":11.27,"v":61026700,"e":687697856.00,"zf":1.24,"hs":null,"zd":-0.09,"zde":-0.01,"zs":11.28,"ud":"2026-05-12 12:25:36"}字段名一目了然,日期、开盘、最高、最低、收盘、成交量、成交额、涨跌幅…该有的都有。
数据结构这块也比较稳定,不像有些在线API三天两头改接口,每次改都要花时间适配。ig50这边一次部署好,24小时自动更新,基本不用管。
还有一点挺重要的,就是隐私。所有数据和回测都在本地完成,不需要注册账号,策略逻辑也不会泄露出去。对做私募的朋友来说,这一点可能比什么都重要。
目前用下来整体挺满意的,新用户好像可以免费试用一个月,感兴趣的可以试试。反正我是回不去了,本地数据这东西,用过就知道有多香。